Nie potrzeba żadnych map lub znaków, aby pokręcić się po splątanych uliczkach i alejkach miasta — zgubienie się w nim daje dużo radości. Jest tu jednak parę miejsc wartych odszukania, nawet jeśli wymaga to trochę czasu. Idąc od mola promowego w kierunku miasta, mija się Muzeum Archeologiczne (codz. oprócz pn. 9.00-15.00, nd. 9.30-14.30; 400dr), wystawiające trochę ciekawego garncarstwa z Delos (tuż obok można kupić wspaniałe souvlaki). Można też odwiedzić mieszczącą się za dwoma bankami Bibliotekę z kolekcją hellenistycznych monet i pieczęci po­chodzących z późnego średniowiecza. Muzeum Folklorystyczne (pn.-sb. 16.00-20.00, nd. 17.00-20.00), ulokowane przy podstawie mola Delos, znajduje się w XVII- I-wiecznym pałacyku i zawiera większą niż zwykle kolekcję antyków, m.in. olbrzymie łóżko z baldachimem. Muzeum dzieli ten sam cypel, co stare weneckie kastro. Wejście do niego wyznacza najstarszy i najbardziej znany kościół Mykonos — Paraportiani. Jest tu fascynujący galimatias, cztery kaplice połączone ze sobą małą linią symetrii. Nadbrzeże okala „Małą Wenecję”, zwaną tak dla jej wysokich, weneckich domów z arkadami, dochodzących aż do samej wody. Jej prawdziwa nazwa brzmi Alefkandra; modna dzielnica pełna galerii, szykownych barów i dyskotek. Z tyłu od morza, poza Platia Alefkandra, stoją dwie katedry Mykonos: rzymsko-katolicka i ortodoksyjna. Górujące nad tym obszarem sławne wiatraki są dość zaniedbane, lecz mimo to ciągle robi się im zdjęcia. Zamiast wracać nad morze, można ulicą Enoplon Dinameon (na lewo od Mitropoleos) dojść do fontanny Tria Pigadia. Nazwa ta oznacza „Trzy Studnie”. Legenda mówi, że jeśli panna napije się wody z tych trzech studni, to znajdzie męża, chociaż dziś prawdopodobnie nabawiłaby się raczej jakiejś choroby przenoszonej przez wodę.